[1]
V. M. Maia, I. S. Monteiro, A. C. F. Pinto, e M. C. Klotzle, “Modelo de previsão de value at risk utilizando volatilidade de longo prazo”, Rev. Cat. Cien. Cont., vol. 15, nº 45, p. p. 23–33, jul. 2016.